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La supervisión bancaria del BCE relaja temporalmente los requerimientos de capital y operativos en respuesta al coronavirus

12 de marzo de 2020
bde.es
La supervisión bancaria del BCE relaja temporalmente los requerimientos de capital y operativos en respuesta al coronavirus
• Las entidades de crédito pueden utilizar íntegramente los colchones de capital y de liquidez, incluido el capital de la recomendación de Pilar 2 (Pillar 2 Guidance). • Las entidades se beneficiarán de la relajación de los requerimientos de Pilar 2 en lo que respecta a la composición del capital. • El BCE considerará la introducción de flexibilidad operativa en la implementación de medidas de supervisión específicas para cada entidad.
El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy la adopción de varias medidas para asegurar que las entidades de crédito bajo su supervisión directa puedan seguir proporcionando financiación a la economía real, a medida que los efectos económicos del coronavirus (COVID-19) se hacen evidentes.
«El coronavirus está resultando ser una importante perturbación para nuestras economías. Las entidades de crédito deben estar en posición de seguir proporcionando financiación a hogares y a empresas que están atravesando dificultades transitorias. Las medidas supervisoras acordadas hoy tienen por objeto ayudar a las entidades a servir a la economía y a afrontar los retos operativos, entre ellos la presión sobre sus empleados», ha señalado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.
Los colchones de capital y de liquidez se han diseñado con el fin de que las entidades puedan hacer frente a situaciones de tensión como la actual. El sector bancario europeo ha acumulado un nivel significativo de estos colchones. El BCE permitirá que las entidades operen temporalmente con niveles inferiores al nivel de capital establecido en la recomendación de Pilar 2 (P2G), al colchón de conservación de capital (CCB) y a la ratio de cobertura de liquidez (LCR). El BCE considera que estas medidas de carácter transitorio se verán reforzadas por la relajación del colchón de capital anticíclico (CCyB) que las autoridades macroprudenciales nacionales consideren adecuada.
Asimismo, las entidades podrán utilizar parcialmente instrumentos de capital no clasificados como capital de nivel 1 ordinario (CET1), por ejemplo, instrumentos de capital de nivel 1 adicional (additional Tier 1) o de nivel 2 (Tier 2), para cumplir los requerimientos de Pilar 2 (P2R). Con ello se adelanta una medida que inicialmente estaba previsto que entrara en vigor en enero de 2021, como parte de la última revisión de la Directiva de Requerimientos de Capital (DRC V).
Las medidas anteriores proporcionan un sustancial alivio a las entidades en cuanto a los requerimientos de capital en apoyo de la economía. Se espera que las entidades de crédito aprovechen los efectos positivos de estas medidas para prestar apoyo a la economía, y no para aumentar las distribuciones de dividendos ni la remuneración variable.
Además, el BCE está estudiando con las entidades la adopción de medidas individuales, como ajustes de los calendarios, procesos y plazos. Por ejemplo, el BCE considerará la posibilidad de reprogramar las inspecciones in situ y de ampliar los plazos para la implementación de las medidas correctoras resultantes de las recientes inspecciones in situ y de las investigaciones de modelos internos, al tiempo que garantizará la solidez general de las entidades supervisadas a efectos prudenciales. En este contexto, la Guía sobre préstamos dudosos para entidades de crédito del BCE también otorga a los supervisores suficiente flexibilidad para ajustarse a las circunstancias específicas de las entidades. También sopesará si ampliar plazos en relación con determinadas medidas supervisoras y solicitudes de información no críticas. En vista de las presiones operativas sobre las entidades, el BCE respalda la decisión de la Autoridad Bancaria Europea de aplazar la prueba de resistencia a escala de la UE de 2020 y hará extensivo dicho aplazamiento a todas las entidades de crédito que deban someterse a esta prueba.
Las entidades deben seguir aplicando unos criterios de concesión de crédito sólidos y unas políticas apropiadas de reconocimiento y cobertura de las exposiciones dudosas, y realizar una planificación adecuada del capital y de la liquidez, así como una gestión de riesgos rigurosa.
Estas medidas se adoptan tras la carta enviada a todas las entidades significativas el 3 de marzo de 2020 para recordarles la necesidad fundamental de considerar y abordar el riesgo de pandemia en sus estrategias de contingencia. En la carta se pedía a las entidades que revisen sus planes de continuidad de negocio y que consideren qué medidas podrían adoptarse para mejorar su preparación al objeto de minimizar los posibles efectos adversos de la propagación del coronavirus. La supervisión bancaria del BCE estará en contacto con las entidades para asegurar la continuidad de sus funciones críticas. El
Nota de prensa / 12 de marzo de 2020 La supervisión bancaria del BCE relaja temporalmente los requerimientos de capital y operativos en respuesta al coronavirus
Notas
• Las entidades de crédito deben mantener una cantidad suficiente de capital de calidad adecuada en el pasivo de su balance para poder absorber pérdidas.
• La legislación bancaria europea define tres elementos del capital. El capital de nivel 1 ordinario (CET1) son los recursos propios de mayor calidad y consiste principalmente en acciones y beneficios no distribuidos de años anteriores. El capital de nivel 1 adicional (AT1) y el capital de nivel 2 pueden ser instrumentos de capital o instrumentos de pasivo, y son de menor calidad.
• El capital de Pilar 2 se compone de dos elementos: los requerimientos de capital de Pilar 2 o P2R, que cubren los riesgos infravalorados o no suficientemente cubiertos por el Pilar 1, y la recomendación de capital de Pilar 2 o P2G, que indica a las entidades el nivel adecuado de capital que deben mantener para disponer de colchones de capital suficientes ante situaciones de tensión, en particular, según se haya determinado sobre la base del escenario adverso de las pruebas de resistencia supervisoras.
• Con arreglo a la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (DRC V), como principio general, las entidades pueden cumplir los requerimientos de Pilar 2 con un nivel mínimo de CET1 del 56,25%. Los demás requerimientos de Pilar 2 pueden cumplirse con instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de nivel 2. Inicialmente estaba previsto que esta legislación entrara en vigor en enero de 2021 como parte de la última revisión de la DRC V.
• Existen también colchones de capital que mitigan riesgos concretos, como el colchón de conservación de capital (CCB) y el colchón de capital anticíclico (CCyB) (este último lo fijan las autoridades macroprudenciales nacionales). Estos colchones de capital se han diseñado para absorber pérdidas en épocas de tensión.
• En caso de que el capital de las entidades se sitúe por debajo del requerimiento combinado de colchones de capital (el CCB, el CCyB y los colchones sistémicos), podrán realizar distribuciones únicamente dentro de los límites del importe máximo distribuible (MDA), según se define en la legislación de la UE.


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